2022年自考27086金融风险控制与管理复习资料整理汇总

想要参加自考考试的考生，只要能够满足报名条件，即可在规定的时间内报名参加考试，考生们想要顺利通过2023年自考考试，就需要多做真题，多看复习资料。为此，我专门在下方的文章中为大家分享2022年自考27086金融风险控制与管理复习资料，以供考生们参考！

Ⅰ 课程的性质及其设置目的与要求

一、课程的性质、地位与任务

金融风险控制与管理课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门专业课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。

金融风险控制与管理主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。

二、课程的基本要求

课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。

Ⅱ、课程的内容与考核要求

第一章  金融风险概述

一、考核知识点

(一)金融风险的概念、特点与分类

(二)金融风险对经济体系的影响

(三)风险管理发展历程与重要性

二、考核要求

(一)金融风险的概念、特点与分类

识记：（１）金融风险的定义；（2）金融风险的特点；（3）金融风险的分类

应用：能通过具体案例识别金融风险类型

(二)金融风险对经济体系的影响

领会：（1）金融风险对宏观经济的影响；（2）金融风险对微观经济的影响

(三)风险管理发展历程与重要性

识记：风险管理的发展历程

领会：风险管理的重要性

第二章

金融风险识别与管理

一、考核知识点

（一）金融风险识别概述

（二）金融风险识别的基本内容

（三）金融风险识别方法

（四）金融风险管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融风险识别概述

１、识记：（１）金融风险识别的原则（2）金融风险识别的作用；

２、领会：金融风险识别定义

（二）金融风险识别的基本内容

1、识记：金融风险类型和受险部位的识别；

2、应用：金融风险诱因和严重程度识别

（三）金融风险识别方法

识记：（１）现场调查法；（2）问卷调查法；（3）组织结构图示法；（4）专家调查法；（5）主观风险测定法；（6）客观风险测定法；（7）情景分析法

（四）金融风险管理的主要方法

识记：（１）风险规避策略法；（2）风险转移策略；（3）风险分散策略；（4）风险对冲策略；（5）风险补偿策略；（6）风险承担策略

第三章

金融风险测度工具与方法

一、考核知识点

（一）统计学基础

（二）金融风险测度概述

（三）风险价值的计算

二、考核要求

（一）统计学基础

领会：（１）收益率；（2）样本估计；时间聚合

（二）金融风险测度概述

识记：（１）均值—方差框架存在的主要问题；（2）VaR方法的优势；（3）一致性风险测度方法的提出背景；（3）金融风险测度方法的演化历程

（三）风险价值的计算

1、识记：（１）极值理论定义；（2）蒙特卡罗法的提出背景

2、应用：利用蒙特卡罗法的思路与步骤

第四章 　信用风险

一、考核知识点

（一）信用风险概述

（二）信用风险度量方法

（三）信用风险管理

二、考核要求

（一）信用风险概述

识记：信用风险度量的相关基本概念

（二）传统信用风险度量

１、识记：（１）信用风险度量的发展阶段；（２）专家方法；（3）评级法；（4）信用评分法

2、领会：（1）KMV模型优缺点；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用风险管理

１、识记：（１）信用风险缓释定义；（２）信用风险缓释工具；（3）信用风险转移定义；（4）资产证券化的基本运作程序

2、领会：信用风险转移业务对金融系统的影响