金融学科研项目：大数据时代下的量化金融投资研究——基于对冲基金的高频交易策略与因子投资模型应用【大学组】

导师学校介绍

麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology），简称“麻省理工”（MIT），位于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市，主校区依查尔斯河而建，是一所世界著名私立研究型大学，爱国者联盟附属成员，全球大学校长论坛成员。省理工学院素以顶尖的工程与技术而著名，拥有麻省理工人工智能实验室（MIT CSAIL）、林肯实验室（MIT Lincoln Lab）和麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab），其研究人员发明了万维网（www）、GNU系统、Emacs编辑器、RSA算法等等。该校的计算机工程、电机工程等诸多工程学领域在2019-20年软科世界大学学科排名中位列世界前五，在2018-19年US News美国研究生院排名中位列工程学第一、计算机科学第一，与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程技术界的学术领袖。截至2020年10月，麻省理工学院的校友、教职工及研究人员中，共产生了97位诺贝尔奖得主（世界第五）、8位菲尔兹奖得主（世界第七）以及26位图灵奖得主（世界第二）。麻省理工学院位列2021-22年度QS世界大学排名第一，荣登全球榜首。

导师详细介绍

导师昵称

Egor

导师级别

高级教职&研究学者

导师学校

麻省理工学院(MIT)

Egor导师为麻省理工学院斯隆管理学院金融学高级教职兼任研究学者。Egor的研究兴趣为企业金融、组织经济学和公司治理，特别关注企业主管劳动力市场、管理团队和首席执行官对企业价值和绩效的影响，以及投资者在评估企业投资选择上面临的挑战。曾在北方金融协会和欧洲金融协会担任重要职位，并且在AFA、EFA、WFA等顶级金融会议的期刊上发表多篇学术文章。Egor为罗彻斯特大学金融学博士。

Egor Matveyev is a Senior Lecturer and Research Scientist in Finance at the MIT Sloan School of Management.His research interests are in the fields of corporate finance,organizational economics,and corporate governance.His work has studied corporate director labor markets,the impact of management teams and CEOs on firm value and performance,and the challenges investors face in valuing firms’investment options.

适合人群

方向：金融商科

专业：金融

适合专业：商业分析，金融工程，金融学，财务管理，金融市场，数据分析，财务学，量化金融，股票投资，公司金融

项目价格：33800

项目周期：7周在线小组科研+5周论文辅导

是否建议高中生学习：否

是否建议大学生学习：是

语言：英文

难度：中级/高级难度

建议具备的基础：量化金融、公司金融、财务分析、金融数学、股票投资等金融商科专业方向的学生；具备经济与金融相关的基础专业知识的学生优先

科研项目产出

4周在线小组科研学习+2周论文指导学习共125课时+不限时论文指导

学术报告

优秀学员获主导师Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）

结业证书

成绩单

项目介绍

本项目的研究计划和目的是向学生介绍现代金融市场中对冲基金行业和对冲基金的主要投资方法。学生将学习量化投资的主要方法-从高频交易到基于因素的投资-以及基于公司基本特征的投资方法。本项目将股票估值和财务报表分析的核心理论与公司数据的实际操作经验相结合，研究范围涵盖美国整个股票领域。学生将获得如何与“大数据”打交道的经验，以及如何使用自下而上的方法选择投资目标。项目内容涵盖股票估值、价值投资策略、行业分析和选择投资目标、品质投资、阐明极端增长、卖空偏见论等理论知识，与Facebook、Twitter、SnapChat社交媒体股票价值分析、凯恩斯选美比赛分析投资泡沫、安然公司分析卖空理论等案例。学生将在项目结束后，提交报告，完成项目成果展示。

The goal of this course and research program is to introduce students to modern hedge fund industry and major investment approaches employed by hedge funds.Students will learn major approaches to quantitative investing–from high frequency trading to factor-based investing–as well as investment approaches based on fundamental characteristics of firms.This course combines core theories of stock valuation and financial statements analysis with hands-on experience working with data on firms,covering the entire universe of stocks in the United States.Students will gain experience on how to work with“big data”and how to select investment targets using bottom-up approach.At the core of this course is a practical research project,which requires students to write an investment memorandum and engage in a simulated investment committee work.The program covers theoretical knowledge such as stock valuation,value investment strategy,industry analysis and selection of investment targets,quality investment,clarification of extreme growth,short-selling bias theory,and social media stock value analysis of Facebook,Twitter,Snapchat,and Keynesian beauty contest analysis investment,cases such as bubbles and Enron's analysis of short selling theory.At the end of the program,students will submit a report and present the results.

项目背景

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。

项目大纲介绍

对冲基金概述 Introduction to hedge funds

股票估值与筛选 Stock valuation and screening

如何确定投资目标 Identification of investment targets

投资的质量因素 Quality factors

项目回顾与成果展示 Program Review and Presentation

论文辅导 Project Deliverables Tutoring

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