金融学科研项目：从“加密货币”到股权期货——金融工程视角下的核心量化投资与股权估值研究【大学组】

导师学校介绍

纽约大学（NYU）建校于1831年，是一所享誉世界的私立研究型大学，也是全美办学规模最大的名校之一。纽约大学是25所新常春藤院校之一，也是美国大学协会（AAU）成员。在美国3,000多所高等院校中，只有60所高校入选了美国大学协会成员，纽约大学是其中之一。纽约大学拥有多达17个学院，其中人文艺术、商学院、工程学院都是王牌专业。学校的MBA项目和金融工程专业在各大榜单中都名列前茅。优越的地理位置也为纽约大学的学生带来了很多与企业合作研究的机会，例如其工程学院就与RangeForce合作为学生提供广泛的学习机会，让学生能够参与各种团队实习。2020-2021年度，纽约大学名列QS世界大学排名第35，U.S.News美国最佳大学排名第30。截至2020年10月，该校的校友、教授及研究人员中产生了38位诺贝尔奖得主（全球第19）、5位菲尔兹奖得主、8位图灵奖得主，以及26名普利策奖得主，37名奥斯卡金像奖得主和19名美国科学院勋章得主。

导师详细介绍

导师昵称

David

导师级别

正教授

导师学校

纽约大学New York University(NYU)

David导师现任纽约大学金融工程正教授，在金融产品设计、衍生品、风险管理和金融分析方面具有丰富的工作经验。纽大金融工程自2016年Peter Carr接手系主任以来，华丽转身成金融工程性价比之王，如今已经稳坐业界标杆的地位。Peter更是在2016年底引入了著名的金工专业教授David Shimiko，他曾在哈佛大学和南加州大学执教，更是Peter主任的多年挚友,David的加入一度快速提升了NYU金融工程的水平，广受好评。

令人惋惜的是，在2022年3月1日，Peter Carr主任永远的离开了NYU和他挚爱的家人。David教授作为他的一生挚友，长书悼文一篇（阅读材料10），以此怀念这位优秀的投资专家，良师，领导者，家人，和挚友。

David导师在加入纽约大学前，曾执教于哈佛大学商学院与南加州大学商学院，在哈佛大学执教期间，得益于他独特的教学思维，多次被学生评选为优秀教师。David教授的学术底蕴极其深厚，曾在多个知名金工期刊发表论文，例如《Journal of Finance》和《Journal of Futures Markets》等。同时，导师编撰了诸多金工专业的教材和书籍，并多所学校收录重印，例如《Market Risk Management》《Credit Risk Management》《Credit Risk:Models and Management》和《The Innovative Investor》等。David导师的能力不单单体现在学术研究和教学方面，在来到NYU之前，导师在多家顶级投资金融公司工作，并且成立了自己的金融投资公司。导师曾在顶级投行JP Morgan负责衍生品业务，作为项目部门的首席负责人，为大宗商品客户和投资基金提供衍生品合约结构与投资策略方面的建议。在JP摩根任职期间，导师更是发表了多篇业内知名的文章，例如《Divorce and derivatives》，《Calling a trade a trade》等，他的这些文章被数次引用，在业内家喻户晓。导师也曾任美国信孚银行（现德意志银行，世界500强）风险管理咨询部门的总负责人。

Prof.David is currently an Industry Full Professor of Finance and Risk Engineering at NYU.He specializes in valuation and risk management.As a professor at the University of Southern California,he published articles on the valuation of insurance contracts and energy derivatives.Before that,he has been teaching Finance at Harvard University and received consistently scored in the top decile of HBS finance faculty.While at JPMorgan,he worked as a derivatives banker,advising commodity-producing clients and investment funds on derivative contracts structuring and investment strategy.At Bankers Trust,he headed a risk management advisory function for corporate clients,a career he continued as co-founder of Risk Capital,a specialist valuation and risk advisory firm.His academic work in credit and three issued patents lead him to co-found Credit Circle,a peer-to-peer startup.He now teaches corporate finance for FRE,and is developing a textbook in the subject specifically designed for engineers and other students with strong mathematical backgrounds.

适合人群

方向：金融商科

专业：金融

适合专业：金融工程，金融学，财务管理，金融市场，数据分析，国际金融，风险管理，量化金融，股票投资，财务分析，金融科技

项目价格：33800

项目周期：7周在线小组科研+5周论文指导

是否建议高中生学习：否

是否建议大学生学习：是

语言：英文

难度：中级/高级难度

建议具备的基础：金融工程、定价估值、金融投资、财务分析等相关专业以及希望深入学习资本市场知识的学生;学生需要具备概率统计、微积分、线性代数基础，并且会使用Excel

科研项目产出

7周在线小组科研学习+5周论文指导学习共125课时+不限时论文指导

学术报告

优秀学员获主导师Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）

结业证书

成绩单

项目介绍

该项目重点分析金融资本和估值研究，面向对于金融工程感兴趣的学生。本项目将给学生提供一个全面的估值框架，适用于贴现现金流、债券和固定收益产品、公司证券、远期合约(包括期货)和期权。作为一门资本估值的核心课程，它为高级估值、公司金融、投资、衍生品和交易等研究方向提供了坚实和广泛的基础。估值是评定一项资产当时价值的过程，公司估值着眼于公司本身，对公司的内在价值进行评估。通过使用三个财务报表进行建模、分析、估值，从而计算出公司产品业务状况与市场实际价值，可以指导企业进行投资或融资，了解企业自身内在价值。项目为金融工程核心，主要面向金融工程、金融学、会计学等专业的学生，旨在帮助学生将金融估值技巧应用到实践。学生将学习核心估值模型，学习使用数据可视化模拟运算功能，对债券、固定收益产品、公司证券、远期合约（包括期货）和期权进行估值。导师将带领学生深入剖析现代投资理论，关注并解决金融从业者面临的现实问题，为今后学习高阶金融工程专业课程（风险管理、公司财务管理、高级现代投资理论、衍生品交易等）打下坚实基础。

This is a program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering.The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows,bonds,and fixed income products,corporate securities,forward contracts(including futures),and options.Being an introductory core course,it does not go into depth into all subject areas but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation,corporate finance,investment,derivatives,and trading.Valuation is the process of determining the current value of an asset.The corporate valuation which focuses on the company itself and evaluates its intrinsic value is a necessary process for the fundamental analysis of listed companies.By using the three financial statements for modeling,analysis,and valuation,the products,business status and the actual market value of the company can be calculated,which can guide the company to invest or finance and understand the company's intrinsic value.The program is the core of financial engineering,mainly for students majoring in financial engineering,finance,accounting,etc.It aims to help students apply financial valuation techniques to practice.Students will learn core valuation models and learn to use the simulation functions in Excel to value bonds,fixed income products,corporate securities,forward contracts(including futures),and options.The instructor will lead students to deeply analyze modern investment theory,pay attention to and solve practical problems faced by financial practitioners,and lay a solid foundation for future study of advanced financial engineering courses.(risk management,corporate financial management,advanced modern investment theory,derivatives trading,etc.)

项目背景

“宽客（金融工程师）”这个词指的是数学奇才和计算机程序员，他们杰出的工作成果构成了金融经济的DNA、线路、管道，通常还有产生无数、持续、无数交易的自动化决策过程，我们统称为“我们的全球金融系统”。更具体地说，金融工程为我们打开了一扇窗户，让我们了解这头全球金融野兽的内心世界，了解它最深层的运作方式，以及2008年金融危机和由此导致的大衰退的原因。此外，它还提供了一种可以很好地解释的预兆，即下一场酝酿中的危机可能会被庞大的计算机驱动的金融交易网络点燃。事实上，金融危机，对冲基金，高盛的“欺诈门”等等事件都让大家意识到华尔街的游戏不是一般人可以玩转的。但是每年还是有越来越多的年轻人对华尔街趋之若鹜，充满向往。华尔街的魔力根源到底在哪里？我们知道，金融的永恒主题是流动，获利和避险，凡是介入金融活动的经济主体，追求的目标不外乎这三个。而这三个目标往往是矛盾的，特别是获利与避险，但它们之间又不完全像鱼与熊掌不可兼得，绝对互相排斥，通过适当的组合管理技术，可以在一定程度上得以兼顾。追求这三个目标是一个无止境的过程，提高管理技术和艺术也是一个无止境的过程，进入工程化即金融工程阶段，是过程中的一个重要里程碑。

项目大纲介绍

现金流估值与债券估值（包括比特币和贵金属）Money and Debt(including bitcoin and gold)

股权估值研究 Equities

期货/远期合约金融衍生品市场 Futures Market

期权期货衍生品 Options valuation

项目回顾与成果展示 Program Review and Presentation

论文辅导 Project Deliverable Tutoring

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